Сравнение FDIF с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Grizzle Growth ETF (DARP).
FDIF и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -8.38% | 13.83% | 19.74% | 11.80% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
FDIF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и DARP
FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
FDIF vs. DARP — Ранг доходности на риск
FDIF
DARP
Сравнение FDIF c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.19 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.73 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.97 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 16.42 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.19 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и DARP
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и DARP
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -30.27% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -15.92% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -9.09% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.84% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.85% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и DARP
Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.92%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 9.51% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 19.28% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 29.51% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 26.42% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 26.42% | -7.76% |