PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIF с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIF и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и DARP


2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
-8.38%13.83%19.74%11.80%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


FDIF

1 день
4.27%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.56%
1 год
11.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptors ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий FDIF и DARP

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

FDIF vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIFDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.19

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.73

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.97

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

16.42

-13.86

FDIF vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIFDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.19

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.53

Корреляция

Корреляция между FDIF и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и DARP

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DARP в 0.42%


TTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
0.36%0.36%0.35%0.21%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и DARP

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIFDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-30.27%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-15.92%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-9.09%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.84%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.92%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIFDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.51%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

19.28%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

29.51%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

26.42%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

26.42%

-7.76%