PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с CCOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 17.17%/yr vs -1.69%/yr for CCOR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FDIF charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.72%.

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
1.37%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и CCOR

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%5.83%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.72%3.52%-5.70%-1.54%

Correlation

The correlation between FDIF and CCOR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов FDIF и CCOR

Секторы
FDIF
CCOR

Технологии

40.4%
15.6%

Здравоохранение

16.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

13.5%
8.3%

Промышленность

12.1%
9.1%

Финансовые услуги

11.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.8%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

FDIF
40.4%
CCOR
15.6%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
CCOR
11.2%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
CCOR
8.3%

Промышленность

FDIF
12.1%
CCOR
9.1%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
CCOR
18.2%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
CCOR
8.8%

Недвижимость

FDIF
0.1%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

FDIF

-

CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

CCOR
7.0%

Энергетика

FDIF

-

CCOR
7.9%

Коммунальные услуги

FDIF

-

CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOAT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

FDIF vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.51

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.66

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.44

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-0.94

+6.10

FDIF vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и CCOR

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-22.99%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-8.79%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-12.31%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-19.21%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.35%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.10%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и CCOR

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

3.51%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

5.62%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

7.56%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

11.15%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

10.77%

+8.10%

Сравнение комиссий FDIF и CCOR

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и CCOR

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CCOR в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and CCOR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (7.68%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, FDIF leads with 17.17% vs -1.69% for CCOR. On fees, FDIF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 17.17% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.27% for FDIF.

They also come from different issuers: Fidelity and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 1.09% for CCOR.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор