Сравнение FDIF с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
FDIF и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -8.38% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.74% | 17.77% | 24.89% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.74%.
FDIF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и BBUS
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
FDIF vs. BBUS — Ранг доходности на риск
FDIF
BBUS
Сравнение FDIF c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.50 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 7.00 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и BBUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и BBUS
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BBUS в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и BBUS
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -35.35% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.12% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -6.54% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.57% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.59% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и BBUS
Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.35% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.52% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 18.33% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.04% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.75% | -1.09% |