PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). FDHY is actively managed, while UBOT is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.91%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.45%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

FDHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.19%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.39%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.35%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-67.51%

Correlation

The correlation between FDHY and UBOT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.60

The correlation between FDHY and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDHY и UBOT

Секторы
FDHY
UBOT

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

FDHY
100.0%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

FDHY

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

FDHY

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

UBOT
0.0%

Финансовые услуги

FDHY

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

FDHY

-

UBOT
9.0%

Промышленность

FDHY

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

FDHY

-

UBOT

-

Технологии

FDHY

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

FDHY

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

FDHY vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDHYUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.50

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.03

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.70

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

2.14

+14.15

FDHY vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDHY и UBOT

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-86.24%

+66.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-35.90%

+33.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-51.64%

+46.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-82.90%

+66.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-52.26%

+52.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-49.81%

+46.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

11.67%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и UBOT

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

17.69%

-16.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

38.70%

-35.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

49.90%

-46.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

53.27%

-46.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

63.55%

-55.51%

Сравнение комиссий FDHY и UBOT

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и UBOT

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.51%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and UBOT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.91% vs -9.40% for UBOT. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.91% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 0.94% for UBOT.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while UBOT is Robotics. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 1.29% for UBOT.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор