PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с SPXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. FDHY is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.91%/yr vs 21.80%/yr for SPXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.98%.

FDHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.19%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и SPXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.39%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.35%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-29.94%

Correlation

The correlation between FDHY and SPXL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.65

The correlation between FDHY and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDHY и SPXL

Секторы
FDHY
SPXL

Энергетика

100.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Энергетика

FDHY
100.0%
SPXL
0.7%

Сырьевые материалы

FDHY

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

FDHY

-

SPXL
2.3%

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

SPXL
1.0%

Финансовые услуги

FDHY

-

SPXL
2.4%

Здравоохранение

FDHY

-

SPXL
1.8%

Промышленность

FDHY

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

FDHY

-

SPXL
0.4%

Технологии

FDHY

-

SPXL
8.4%

Коммунальные услуги

FDHY

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

FDHY vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDHYSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.79

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.25

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.47

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

10.16

+6.14

FDHY vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDHY и SPXL

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-76.86%

+56.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-26.77%

+24.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-48.95%

+43.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-63.80%

+47.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-7.55%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-16.11%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

6.49%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и SPXL

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

13.20%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

28.79%

-26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

36.81%

-33.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

50.44%

-43.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

53.50%

-45.46%

Сравнение комиссий FDHY и SPXL

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и SPXL

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.51%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and SPXL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, SPXL leads with 21.80% vs 3.91% for FDHY. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 21.80% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 0.56% for SPXL.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while SPXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.84% for SPXL.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор