Сравнение FDHY с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
FDHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 7.92% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и IBHE
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
FDHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
FDHY
IBHE
Сравнение FDHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.90 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.09 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.96 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.38 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 49.80 | -39.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.90 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и IBHE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и IBHE
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и IBHE
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -26.91% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -0.69% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -8.51% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.45% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.08% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и IBHE
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.00% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.49% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.33% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 4.90% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 11.67% | -3.56% |