Сравнение FDHY с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
FDHY и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и IBDS
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Доходность на риск
FDHY vs. IBDS — Ранг доходности на риск
FDHY
IBDS
Сравнение FDHY c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.01 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.68 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.76 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.16 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 28.84 | -18.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.01 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и IBDS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и IBDS
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IBDS в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и IBDS
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -16.75% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -0.91% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -14.98% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.10% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.43% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.16% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и IBDS
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.42% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.71% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.54% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 4.21% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 5.60% | +2.51% |