PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с IBDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с IBDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while IBDS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. FDHY is actively managed, while IBDS is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.99%/yr vs 1.45%/yr for IBDS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у IBDS с доходностью 1.23%.

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и IBDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%1.35%

Correlation

The correlation between FDHY and IBDS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.39

The correlation between FDHY and IBDS shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIEIBDS с BSCX

Доходность на риск

FDHY vs. IBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYIBDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.19

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
8.04

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

2.09

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

10.55

-6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.11

48.73

-31.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. IBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа IBDS равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYIBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.19

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDHY и IBDS

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и IBDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYIBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-16.75%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-0.43%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-2.27%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-14.98%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.06%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.36%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.09%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и IBDS

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYIBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.15%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

0.64%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

1.10%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

4.18%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

5.55%

+2.50%

Сравнение комиссий FDHY и IBDS

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и IBDS

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности IBDS в 4.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and IBDS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDHY has higher volatility (1.23%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs IBDS's -16.75%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.99% vs 1.45% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.99% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 4.32% for IBDS.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while IBDS is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.10% for IBDS.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и IBDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор