Сравнение FDHY с HYLB
FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FDHY is actively managed, while HYLB is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.98%/yr vs 4.06%/yr for HYLB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности FDHY и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.65%.
FDHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDHY и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 2.12% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -2.53% |
Correlation
The correlation between FDHY and HYLB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between FDHY and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск
FDHY
HYLB
Сравнение FDHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.00 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 12.90 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.84 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и HYLB
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -22.91% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.27% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -4.51% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -15.54% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.09% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.43% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.53% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и HYLB
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 1.21% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.19% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.92% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.70% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 7.47% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.05% | 8.18% | -0.13% |
Сравнение комиссий FDHY и HYLB
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и HYLB
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что сопоставимо с доходностью HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.53% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FDHY and HYLB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDHY has higher volatility (1.21%) compared to HYLB (1.19%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs HYLB's -22.91%.
On 5-year performance, HYLB leads with 4.06% vs 3.98% for FDHY. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 4.06% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.
FDHY has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 6.48% for HYLB.
They also come from different issuers: Fidelity and DWS. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.15% for HYLB.
FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDHY и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор