Сравнение FDHY с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
FDHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.44% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
FDHY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и HYHG
FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
FDHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск
FDHY
HYHG
Сравнение FDHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.29 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.77 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 8.44 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и HYHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и HYHG
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.57% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и HYHG
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -25.71% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -3.03% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -9.21% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.55% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.08% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и HYHG
Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.91%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 4.48% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 8.09% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 8.12% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 9.20% | -1.09% |