PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с EFO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%). FDHY is actively managed, while EFO is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.91%/yr vs 7.34%/yr for EFO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.57%.

FDHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.19%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и EFO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.39%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.35%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-29.32%

Correlation

The correlation between FDHY and EFO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.60

The correlation between FDHY and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDHY и EFO

Секторы
FDHY
EFO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

40.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FDHY
100.0%
EFO

-

Сырьевые материалы

FDHY

-

EFO

-

Коммуникационные услуги

FDHY

-

EFO

-

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

EFO

-

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

EFO

-

Финансовые услуги

FDHY

-

EFO
40.7%

Здравоохранение

FDHY

-

EFO

-

Промышленность

FDHY

-

EFO

-

Недвижимость

FDHY

-

EFO

-

Технологии

FDHY

-

EFO

-

Коммунальные услуги

FDHY

-

EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

FDHY vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDHYEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.03

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.59

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.48

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

5.06

+11.23

FDHY vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа EFO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDHY и EFO

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-63.52%

+43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-22.18%

+20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-26.85%

+21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-53.95%

+37.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-4.12%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-18.64%

+15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

6.51%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и EFO

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

11.44%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

26.67%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

31.80%

-28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

33.20%

-26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

34.13%

-26.09%

Сравнение комиссий FDHY и EFO

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и EFO

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.51%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and EFO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (11.44%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs EFO's -63.52%.

On 5-year performance, EFO leads with 7.34% vs 3.91% for FDHY. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFO has performed better with a 7.34% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 1.51% for EFO.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while EFO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.95% for EFO.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор