Сравнение FDHY с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
FDHY и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 7.49% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и CLOA
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Доходность на риск
FDHY vs. CLOA — Ранг доходности на риск
FDHY
CLOA
Сравнение FDHY c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.33 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.52 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.21 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.03 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 36.40 | -26.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.33 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 5.13 | -4.44 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и CLOA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и CLOA
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и CLOA
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -1.34% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -1.10% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.06% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.15% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и CLOA
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.27% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.51% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.64% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 1.35% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 1.35% | +6.76% |