Сравнение FDHY с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
FDHY и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 0.02%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и BYLD
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
FDHY vs. BYLD — Ранг доходности на риск
FDHY
BYLD
Сравнение FDHY c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.83 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.28 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 8.29 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и BYLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и BYLD
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и BYLD
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -14.75% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -2.72% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -14.65% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.54% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.54% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.75% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и BYLD
Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.00% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.71% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 4.61% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 5.16% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 5.43% | +2.68% |