PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDGRX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с VHCAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.12%/yr vs 16.45%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.32%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 21.94%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 22.12% против 16.45% соответственно.

FDGRX

1 день
2.80%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
20.95%
С начала года
21.94%
1 год
33.68%
3 года*
29.17%
5 лет*
14.78%
10 лет*
22.12%
Всё время*
15.08%

VHCAX

1 день
2.88%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
20.66%
С начала года
25.22%
1 год
47.36%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.18%
10 лет*
16.45%
Всё время*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund
$0.00$0.00$0.00

VHCAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FDGRX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.94%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.22%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between FDGRX and VHCAX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between FDGRX and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDGRX и VHCAX

Секторы
FDGRX
VHCAX

Технологии

55.4%
43.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
5.4%

Здравоохранение

11.0%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.2%

Финансовые услуги

2.9%
6.2%

Промышленность

2.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.9%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Энергетика

0.5%
1.4%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FDGRX
55.4%
VHCAX
43.1%

Коммуникационные услуги

FDGRX
13.4%
VHCAX
5.4%

Здравоохранение

FDGRX
11.0%
VHCAX
21.2%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
10.8%
VHCAX
7.2%

Финансовые услуги

FDGRX
2.9%
VHCAX
6.2%

Промышленность

FDGRX
2.8%
VHCAX
10.6%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.5%
VHCAX
0.9%

Сырьевые материалы

FDGRX
0.6%
VHCAX
0.3%

Энергетика

FDGRX
0.5%
VHCAX
1.4%

Недвижимость

FDGRX
0.1%
VHCAX
0.1%

Коммунальные услуги

FDGRX

-

VHCAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с QQQ
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с POGRXVHCAX с SCHG

Доходность на риск

FDGRX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDGRX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGRXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.34

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.19

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.81

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

13.68

-4.97

FDGRX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и VHCAX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-54.27%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.42%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-23.92%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-27.55%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-33.78%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-4.09%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-8.37%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и VHCAX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 7.18% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.03%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

17.24%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

20.24%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

20.40%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.52%

+3.02%

Сравнение комиссий FDGRX и VHCAX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и VHCAX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.76%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and VHCAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (7.18%) compared to VHCAX (7.03%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор