PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с VHCAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.44%/yr vs 18.16%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 28.29%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VHCAX по среднегодовой доходности: 23.44% против 18.16% соответственно.

FDGRX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.13%
С начала года
21.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
44.78%
3 года*
30.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
23.44%

VHCAX

1 день
1.13%
1 месяц
8.35%
С начала года
28.29%
6 месяцев
26.78%
1 год
57.13%
3 года*
27.20%
5 лет*
14.60%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.71%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		28.29%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between FDGRX and VHCAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between FDGRX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDGRX и VHCAX

Секторы
FDGRX
VHCAX

Технологии

53.5%
33.1%

Коммуникационные услуги

14.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.8%

Здравоохранение

11.3%
24.9%

Финансовые услуги

3.0%
8.2%

Промышленность

2.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.9%

Сырьевые материалы

0.6%
0.4%

Энергетика

0.5%
2.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDGRX
53.5%
VHCAX
33.1%

Коммуникационные услуги

FDGRX
14.1%
VHCAX
6.5%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
11.5%
VHCAX
9.8%

Здравоохранение

FDGRX
11.3%
VHCAX
24.9%

Финансовые услуги

FDGRX
3.0%
VHCAX
8.2%

Промышленность

FDGRX
2.7%
VHCAX
10.7%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.6%
VHCAX
0.9%

Сырьевые материалы

FDGRX
0.6%
VHCAX
0.4%

Энергетика

FDGRX
0.5%
VHCAX
2.2%

Недвижимость

FDGRX
0.2%
VHCAX
0.1%

Коммунальные услуги

FDGRX

-

VHCAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

FDGRX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGRXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.17

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.15

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.71

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

20.79

-7.30

FDGRX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCAX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и VHCAX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-54.27%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.42%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-23.92%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-27.55%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-33.78%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-8.39%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.81%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и VHCAX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 7.45%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.40%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

15.51%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

18.49%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

20.09%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

20.45%

+3.03%

Сравнение комиссий FDGRX и VHCAX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и VHCAX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.57%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and VHCAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (8.40%) compared to FDGRX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор