PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с FTBFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.70%/yr vs 2.43%/yr for FTBFX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 22.70% против 2.43% соответственно.

FDGRX

1 день
2.46%
1 месяц
-2.75%
С начала года
18.38%
6 месяцев
14.39%
1 год
42.13%
3 года*
29.25%
5 лет*
15.60%
10 лет*
22.70%

FTBFX

1 день
0.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.30%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		18.38%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.57%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between FDGRX and FTBFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

-0.08

The correlation between FDGRX and FTBFX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

FDGRX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGRXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.36

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.05

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.80

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

5.30

+6.68

FDGRX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FTBFX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-18.25%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-2.89%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-5.82%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-18.25%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-18.25%

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-1.31%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-2.32%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.98%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FTBFX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

1.43%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

2.85%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

3.84%

+15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

5.67%

+18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

4.73%

+18.71%

Сравнение комиссий FDGRX и FTBFX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FTBFX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and FTBFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (6.74%) compared to FTBFX (1.43%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FTBFX's -18.25%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор