PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDGRX с FEQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с FEQTX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) are both mutual funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FEQTX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.12%/yr vs 10.36%/yr for FEQTX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.53%/yr for FEQTX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FEQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у FEQTX с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FEQTX по среднегодовой доходности: 22.12% против 10.36% соответственно.

FDGRX

1 день
2.80%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
20.95%
С начала года
21.94%
1 год
33.68%
3 года*
29.17%
5 лет*
14.78%
10 лет*
22.12%
Всё время*
15.08%

FEQTX

1 день
1.03%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
9.24%
С начала года
16.19%
1 год
19.65%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.36%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund
$0.00$0.00$0.00

FEQTX

Fidelity Equity Dividend Income Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FDGRX и FEQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.94%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		16.19%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%

Correlation

The correlation between FDGRX and FEQTX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1990 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FDGRX and FEQTX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDGRX и FEQTX

Секторы
FDGRX
FEQTX

Технологии

55.4%
17.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
6.6%

Здравоохранение

11.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.6%

Финансовые услуги

2.9%
20.2%

Промышленность

2.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.0%

Энергетика

0.5%
7.4%

Недвижимость

0.1%
3.1%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Технологии

FDGRX
55.4%
FEQTX
17.2%

Коммуникационные услуги

FDGRX
13.4%
FEQTX
6.6%

Здравоохранение

FDGRX
11.0%
FEQTX
12.8%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
10.8%
FEQTX
8.6%

Финансовые услуги

FDGRX
2.9%
FEQTX
20.2%

Промышленность

FDGRX
2.8%
FEQTX
7.6%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.5%
FEQTX
10.1%

Сырьевые материалы

FDGRX
0.6%
FEQTX
1.0%

Энергетика

FDGRX
0.5%
FEQTX
7.4%

Недвижимость

FDGRX
0.1%
FEQTX
3.1%

Коммунальные услуги

FDGRX

-

FEQTX
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с QQQ
Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSVLX

Доходность на риск

FDGRX vs. FEQTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDGRX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGRXFEQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.68

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.21

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.67

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

8.30

+0.41

FDGRX vs. FEQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQTX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FEQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FEQTX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FEQTX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FEQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXFEQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-60.86%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-7.39%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-13.25%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-16.12%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-39.16%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-7.18%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.37%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FEQTX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXFEQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.30%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

7.61%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

11.80%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

13.69%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

16.54%

+7.00%

Сравнение комиссий FDGRX и FEQTX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FEQTX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FEQTX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.38%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and FEQTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (7.18%) compared to FEQTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FEQTX's -60.86%.

FEQTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FEQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор