Сравнение FDGRX с FDSVX
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.97%/yr vs 19.00%/yr for FDSVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.77%/yr for FDSVX.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и FDSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у FDSVX с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FDSVX по среднегодовой доходности: 22.97% против 19.00% соответственно.
FDGRX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 47.27%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 22.97%
FDSVX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам FDGRX и FDSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.34% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 14.32% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
Correlation
The correlation between FDGRX and FDSVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г. | 0.94 |
The correlation between FDGRX and FDSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGRX vs. FDSVX — Ранг доходности на риск
FDGRX
FDSVX
Сравнение FDGRX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGRX | FDSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.40 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 9.15 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGRX | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.84 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и FDSVX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FDSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGRX | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -59.34% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.53% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -23.42% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -29.83% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -31.09% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.98% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -12.60% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.28% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и FDSVX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеют волатильность 4.46% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGRX | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.38% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.74% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 16.36% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 20.36% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.59% | +2.79% |
Сравнение комиссий FDGRX и FDSVX
FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и FDSVX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.38% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FDGRX and FDSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDGRX has higher volatility (4.46%) compared to FDSVX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FDSVX's -59.34%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FDSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор