Сравнение FDGFX с VPCCX
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDGFX returned 14.06%/yr vs 16.43%/yr for VPCCX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FDGFX charges 0.48%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и VPCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность 20.24%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 28.84%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 14.06% против 16.43% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 14.92%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 10.58%
VPCCX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 20.24%
- С начала года
- 28.84%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 12.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDGFX и VPCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 20.24% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 28.84% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
Correlation
The correlation between FDGFX and VPCCX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between FDGFX and VPCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGFX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск
FDGFX
VPCCX
Сравнение FDGFX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGFX | VPCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 5.08 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 17.65 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и VPCCX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и VPCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGFX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -47.53% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -10.50% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.37% | -19.92% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -22.75% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -34.60% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.58% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -5.73% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.02% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и VPCCX
Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGFX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.62% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 16.30% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 19.20% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.19% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.96% | +0.33% |
Сравнение комиссий FDGFX и VPCCX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и VPCCX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности VPCCX в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.09% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.39% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
FDGFX and VPCCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPCCX has higher volatility (6.62%) compared to FDGFX (4.45%). In terms of maximum drawdown, FDGFX dropped -60.77% vs VPCCX's -47.53%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGFX и VPCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор