Сравнение FDGFX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Al Frank Fund (VALAX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -3.17% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGFX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.
FDGFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.06%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и VALAX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
FDGFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
FDGFX
VALAX
Сравнение FDGFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.23 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.13 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.00 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и VALAX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.66% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и VALAX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -61.26% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.03% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -25.81% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -38.22% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -8.56% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.83% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.08% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и VALAX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Al Frank Fund (VALAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.61% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 18.57% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.70% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.29% | -0.15% |