PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.41% против 19.08% соответственно.

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDGFX и FBGRX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FDGFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.13

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.73

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.00

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

7.92

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDGFX и FBGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FBGRX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FBGRX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-58.64%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.89%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-43.08%

+21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-43.08%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.68%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-12.58%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.51%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) составляет 6.38%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.83%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

14.08%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

24.98%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

24.93%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

23.63%

-4.46%