PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDFPXFNILX
Дох-ть с нач. г.16.38%27.36%
Дох-ть за 1 год24.97%35.69%
Дох-ть за 3 года4.12%9.88%
Дох-ть за 5 лет10.55%15.89%
Коэф-т Шарпа2.443.08
Коэф-т Сортино3.404.08
Коэф-т Омега1.451.58
Коэф-т Кальмара2.804.44
Коэф-т Мартина15.8220.23
Индекс Язвы1.75%1.89%
Дневная вол-ть11.38%12.42%
Макс. просадка-31.22%-33.75%
Текущая просадка-1.60%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDFPX и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и FNILX

С начала года, FDFPX показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 27.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
13.85%
FDFPX
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и FNILX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.82
FNILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 20.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.23

Сравнение коэффициента Шарпа FDFPX и FNILX

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
3.08
FDFPX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и FNILX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FNILX в 1.05%


TTM202320222021202020192018
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.66%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.05%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и FNILX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-0.23%
FDFPX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.81%
FDFPX
FNILX