PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с SWYNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDFPXSWYNX
Дох-ть с нач. г.16.38%17.36%
Дох-ть за 1 год24.97%26.13%
Дох-ть за 3 года4.12%5.16%
Дох-ть за 5 лет10.55%10.52%
Коэф-т Шарпа2.442.53
Коэф-т Сортино3.403.38
Коэф-т Омега1.451.51
Коэф-т Кальмара2.803.59
Коэф-т Мартина15.8217.61
Индекс Язвы1.75%1.67%
Дневная вол-ть11.38%11.63%
Макс. просадка-31.22%-33.36%
Текущая просадка-1.60%-1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDFPX и SWYNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и SWYNX

С начала года, FDFPX показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у SWYNX с доходностью 17.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
8.19%
FDFPX
SWYNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и SWYNX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYNX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.82
SWYNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYNX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYNX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYNX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYNX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYNX, с текущим значением в 17.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.61

Сравнение коэффициента Шарпа FDFPX и SWYNX

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYNX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.53
FDFPX
SWYNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и SWYNX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SWYNX в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.66%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%0.00%0.00%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
1.71%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и SWYNX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.05%
FDFPX
SWYNX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и SWYNX

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 3.05% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.03%
FDFPX
SWYNX