PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDFPXSCHD
Дох-ть с нач. г.18.28%17.07%
Дох-ть за 1 год30.30%29.42%
Дох-ть за 3 года4.61%6.98%
Дох-ть за 5 лет11.03%12.68%
Коэф-т Шарпа2.682.58
Коэф-т Сортино3.723.73
Коэф-т Омега1.491.46
Коэф-т Кальмара2.392.70
Коэф-т Мартина17.3814.33
Индекс Язвы1.75%2.04%
Дневная вол-ть11.37%11.31%
Макс. просадка-31.22%-33.37%
Текущая просадка0.00%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDFPX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и SCHD

С начала года, FDFPX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
11.52%
FDFPX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и SCHD

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 17.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.38
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа FDFPX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.58
FDFPX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и SCHD

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.63%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и SCHD

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.45%
FDFPX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) составляет 3.12%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
3.58%
FDFPX
SCHD