PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFPX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFPX с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

FDFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFPX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		-0.59%22.81%17.81%20.93%-8.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDFPX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

FDFPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.66%
1 год
21.52%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VOOFDFPX с SCHDFDFPX с VLXVX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий FDFPX и JEPQ

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Доходность на риск

FDFPX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFPXJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.66

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.82

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.93

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFPX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFPXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDFPX и JEPQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и JEPQ

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022202120202019
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		2.89%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и JEPQ

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFPXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-20.07%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.58%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.89%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.55%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.36%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и JEPQ

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFPXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.52%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.54%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.91%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.91%

+0.33%