Сравнение FDFPX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FDFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFPX или JEPQ.
Основные характеристики
| FDFPX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.93% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.76% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 17.10 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 12.27% |
| Макс. просадка | -31.22% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDFPX и JEPQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDFPX и JEPQ
С начала года, FDFPX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFPX и JEPQ
FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDFPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFPX и JEPQ
Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 1.64% | 1.90% | 2.55% | 2.52% | 1.55% | 2.03% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDFPX и JEPQ
Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDFPX и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) составляет 3.13%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.