Сравнение FDFPX с JEPQ
FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - FDFPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FDFPX returned 21.82%/yr vs 19.79%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDFPX charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности FDFPX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFPX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
FDFPX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFPX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 14.58% | 22.81% | 17.81% | 20.93% | -6.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between FDFPX and JEPQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.85 |
The correlation between FDFPX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFPX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FDFPX
JEPQ
Сравнение FDFPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFPX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.86 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 13.55 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFPX и JEPQ
Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFPX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -20.07% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.82% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -20.07% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.48% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.40% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.86% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFPX и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) составляет 5.62%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFPX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.27% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.58% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 13.08% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.79% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.79% | +0.44% |
Сравнение комиссий FDFPX и JEPQ
FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFPX и JEPQ
Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 3.73% | 2.87% | 6.56% | 2.22% | 5.41% | 8.52% | 5.38% | 3.19% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFPX and JEPQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to FDFPX (5.62%). In terms of maximum drawdown, FDFPX dropped -31.22% vs JEPQ's -20.07%.
FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFPX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор