PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66%
9.38%
FDFPX
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, FDFPX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.


FDFPX

С начала года

15.87%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

5.66%

1 год

22.86%

5 лет (среднегодовая)

10.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

22.51%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.38%

1 год

26.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDFPXJEPQ
Коэф-т Шарпа2.102.19
Коэф-т Сортино2.932.86
Коэф-т Омега1.381.45
Коэф-т Кальмара2.622.52
Коэф-т Мартина13.2910.88
Индекс Язвы1.78%2.48%
Дневная вол-ть11.24%12.33%
Макс. просадка-31.22%-16.82%
Текущая просадка-2.04%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и JEPQ

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.


JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDFPX и JEPQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.102.19
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.932.86
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.45
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.082.52
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 13.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2910.88
FDFPX
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.19
FDFPX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и JEPQ

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%


TTM20232022202120202019
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.67%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и JEPQ

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-0.71%
FDFPX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и JEPQ

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) составляет 3.15%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
3.85%
FDFPX
JEPQ