PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDFPXVLXVX
Дох-ть с нач. г.16.99%16.33%
Дох-ть за 1 год28.99%27.76%
Дох-ть за 3 года4.32%4.76%
Дох-ть за 5 лет10.79%10.25%
Коэф-т Шарпа2.562.53
Коэф-т Сортино3.573.51
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара2.272.56
Коэф-т Мартина16.5716.45
Индекс Язвы1.75%1.69%
Дневная вол-ть11.32%10.96%
Макс. просадка-31.22%-31.42%
Текущая просадка-0.51%-0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDFPX и VLXVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и VLXVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFPX показывает доходность 16.99%, а VLXVX немного ниже – 16.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
9.82%
FDFPX
VLXVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и VLXVX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 16.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.57
VLXVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 16.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.45

Сравнение коэффициента Шарпа FDFPX и VLXVX

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.53
FDFPX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и VLXVX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VLXVX в 1.77%


TTM2023202220212020201920182017
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.65%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.77%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и VLXVX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, примерно равная максимальной просадке VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-0.34%
FDFPX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и VLXVX

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
2.77%
FDFPX
VLXVX