PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66%
6.52%
FDFPX
VLXVX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFPX показывает доходность 15.87%, а VLXVX немного ниже – 15.46%.


FDFPX

С начала года

15.87%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

5.66%

1 год

22.86%

5 лет (среднегодовая)

10.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VLXVX

С начала года

15.46%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

6.52%

1 год

22.20%

5 лет (среднегодовая)

10.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDFPXVLXVX
Коэф-т Шарпа2.102.12
Коэф-т Сортино2.932.94
Коэф-т Омега1.381.38
Коэф-т Кальмара2.623.23
Коэф-т Мартина13.2913.47
Индекс Язвы1.78%1.71%
Дневная вол-ть11.24%10.84%
Макс. просадка-31.22%-31.42%
Текущая просадка-2.04%-1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и VLXVX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDFPX и VLXVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.102.12
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.932.94
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.38
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.623.23
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 13.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2913.47
FDFPX
VLXVX

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.12
FDFPX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и VLXVX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VLXVX в 1.78%


TTM2023202220212020201920182017
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.67%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.78%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и VLXVX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, примерно равная максимальной просадке VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-1.67%
FDFPX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и VLXVX

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
2.91%
FDFPX
VLXVX