Сравнение FDFPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | -0.59% | 22.81% | 17.81% | 20.93% | -18.57% | 16.84% | 18.54% | 9.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFPX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FDFPX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFPX и VTI
FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDFPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDFPX
VTI
Сравнение FDFPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.54 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.30 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FDFPX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFPX и VTI
Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 2.89% | 2.87% | 6.56% | 2.22% | 5.41% | 8.52% | 5.38% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDFPX и VTI
Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -55.45% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.30% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -25.36% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.54% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.08% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.60% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFPX и VTI
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.48% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.75% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.02% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.41% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.29% | -1.05% |