PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDFPXVTI
Дох-ть с нач. г.16.99%24.89%
Дох-ть за 1 год28.99%37.66%
Дох-ть за 3 года4.32%8.22%
Дох-ть за 5 лет10.79%15.13%
Коэф-т Шарпа2.563.01
Коэф-т Сортино3.574.02
Коэф-т Омега1.471.56
Коэф-т Кальмара2.274.08
Коэф-т Мартина16.5719.62
Индекс Язвы1.75%1.94%
Дневная вол-ть11.32%12.66%
Макс. просадка-31.22%-55.45%
Текущая просадка-0.51%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDFPX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и VTI

С начала года, FDFPX показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.12%
14.51%
FDFPX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и VTI

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 16.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.57
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.62

Сравнение коэффициента Шарпа FDFPX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
3.01
FDFPX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и VTI

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.65%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и VTI

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
0
FDFPX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
4.12%
FDFPX
VTI