PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с FFSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDFPXFFSFX
Дох-ть с нач. г.17.93%17.24%
Дох-ть за 1 год30.76%29.84%
Дох-ть за 3 года4.55%0.78%
Дох-ть за 5 лет10.96%7.57%
Коэф-т Шарпа2.632.53
Коэф-т Сортино3.663.53
Коэф-т Омега1.481.46
Коэф-т Кальмара2.351.37
Коэф-т Мартина17.1016.29
Индекс Язвы1.75%1.78%
Дневная вол-ть11.37%11.47%
Макс. просадка-31.22%-33.17%
Текущая просадка-0.29%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDFPX и FFSFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и FFSFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFPX показывает доходность 17.93%, а FFSFX немного ниже – 17.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.25%
8.99%
FDFPX
FFSFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и FFSFX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.10
FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.29

Сравнение коэффициента Шарпа FDFPX и FFSFX

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.53
FDFPX
FFSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и FFSFX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности FFSFX в 1.07%


TTM20232022202120202019
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.64%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.07%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и FFSFX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и FFSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-0.36%
FDFPX
FFSFX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и FFSFX

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеют волатильность 3.13% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.13%
FDFPX
FFSFX