PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFF с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с XMMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. FDFF is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.77%/yr vs 25.50%/yr for XMMO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%.

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и XMMO

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%17.43%

Correlation

The correlation between FDFF and XMMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FDFF and XMMO has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDFF и XMMO

Секторы
FDFF
XMMO

Финансовые услуги

75.4%
2.5%

Технологии

18.8%
10.7%

Промышленность

4.2%
41.5%

Недвижимость

0.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

0.8%
2.2%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

9.2%

Здравоохранение

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
XMMO
2.5%

Технологии

FDFF
18.8%
XMMO
10.7%

Промышленность

FDFF
4.2%
XMMO
41.5%

Недвижимость

FDFF
0.8%
XMMO
4.8%

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
XMMO
2.2%

Сырьевые материалы

FDFF

-

XMMO
6.8%

Коммуникационные услуги

FDFF

-

XMMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

XMMO
2.9%

Энергетика

FDFF

-

XMMO
9.2%

Здравоохранение

FDFF

-

XMMO
7.2%

Коммунальные услуги

FDFF

-

XMMO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

FDFF vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.11

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.62

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.50

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

8.75

-9.34

FDFF vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и XMMO

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-55.37%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-9.15%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-24.93%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-9.15%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.42%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

2.61%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и XMMO

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.86%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

17.59%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

20.67%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.76%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.35%

-3.39%

Сравнение комиссий FDFF и XMMO

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и XMMO

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and XMMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (6.86%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs XMMO's -55.37%.

On 3-year performance, XMMO leads with 25.50% vs 10.77% for FDFF. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 25.50% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.61% for XMMO.

FDFF is categorized as Financials Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор