Сравнение FDFF с WNTR
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FDFF returned -6.91% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
FDFF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.24% | 0.66% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FDFF and WNTR is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FDFF
WNTR
Сравнение FDFF c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.02 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.72 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и WNTR
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -42.65% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -42.65% | +20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -10.67% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -20.46% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 16.63% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и WNTR
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 17.89% | -13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 47.05% | -32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 53.81% | -35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 53.49% | -34.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 53.49% | -34.53% |
Сравнение комиссий FDFF и WNTR
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и WNTR
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and WNTR have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.91% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.99% for FDFF.
FDFF is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор