Сравнение FDFF с USO
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. FDFF is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
FDFF
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам FDFF и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -9.77% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | 10.64% |
Correlation
The correlation between FDFF and USO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between FDFF and USO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. USO — Ранг доходности на риск
FDFF
USO
Сравнение FDFF c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.01 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.42 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.31 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.18 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и USO
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -98.19% | +75.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -20.39% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -85.01% | +66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -75.30% | +68.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 10.82% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и USO
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 14.87% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 38.23% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 44.20% | -25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 36.06% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 39.00% | -19.98% |
Сравнение комиссий FDFF и USO
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и USO
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.01% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and USO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -13.28% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FDFF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for USO.
FDFF is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and USCF. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор