PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDFF с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDFF и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.


FDFF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-10.47%
3 года*
10.23%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-1.27%
1 месяц
-21.05%
С начала года
60.87%
6 месяцев
58.26%
1 год
45.61%
3 года*
21.25%
5 лет*
17.42%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и USO


2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
-7.76%-2.75%27.86%16.58%
USO
United States Oil Fund LP
60.87%-8.46%13.35%5.91%

Correlation

The correlation between FDFF and USO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

-0.08

The correlation between FDFF and USO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Finance ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

FDFF vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 55
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDFFUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.68

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

4.57

-5.49

FDFF vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и USO

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDFFUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-98.19%

+75.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-27.26%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-27.26%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-88.16%

+71.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-75.31%

+68.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

10.02%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и USO

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDFFUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

11.79%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

39.34%

-24.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

44.35%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

36.32%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

39.02%

-20.02%

Сравнение комиссий FDFF и USO

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и USO

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
1.07%0.86%0.70%0.27%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FDFF and USO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (11.79%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 21.25% vs 10.23% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 21.25% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FDFF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for USO.

FDFF is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and USCF. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор