Сравнение FDFF с KIE
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while KIE is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs -7.54% for KIE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KIE.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и KIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFF показывает доходность -9.77%, а KIE немного выше – -9.36%.
FDFF
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам FDFF и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -9.77% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -9.36% | 8.12% | 26.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between FDFF and KIE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between FDFF and KIE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDFF и KIE
Секторы
FDFF
KIE
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FDFF
KIE
Технологии
FDFF
KIE
-
Промышленность
FDFF
KIE
-
Недвижимость
FDFF
KIE
-
Потребительский циклический сектор
FDFF
KIE
-
Сырьевые материалы
FDFF
-
KIE
-
Коммуникационные услуги
FDFF
-
KIE
-
Потребительский защитный сектор
FDFF
-
KIE
-
Энергетика
FDFF
-
KIE
-
Здравоохранение
FDFF
-
KIE
Коммунальные услуги
FDFF
-
KIE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. KIE — Ранг доходности на риск
FDFF
KIE
Сравнение FDFF c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.64 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.57 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и KIE
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и KIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -75.30% | +52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -11.81% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -10.67% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -12.04% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 4.81% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и KIE
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.48% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.16% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 16.10% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.37% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 21.17% | -2.15% |
Сравнение комиссий FDFF и KIE
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и KIE
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KIE в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.01% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.71% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and KIE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIE has higher volatility (4.59%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs KIE's -75.30%.
On 1-year performance, KIE leads with -7.54% vs -13.28% for FDFF. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KIE has performed better with a -7.54% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
KIE has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.01% for FDFF.
They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.35% for KIE.
KIE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и KIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор