Сравнение FDFF с IAI
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while IAI is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 29.87%/yr for IAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for IAI.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 4.12%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 19.81%
Сравнение доходности по годам FDFF и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 4.12% | 25.80% | 34.37% | 20.40% |
Correlation
The correlation between FDFF and IAI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between FDFF and IAI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDFF и IAI
Секторы
FDFF
IAI
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FDFF
IAI
Технологии
FDFF
IAI
Промышленность
FDFF
IAI
-
Недвижимость
FDFF
IAI
-
Потребительский циклический сектор
FDFF
IAI
-
Сырьевые материалы
FDFF
-
IAI
-
Коммуникационные услуги
FDFF
-
IAI
-
Потребительский защитный сектор
FDFF
-
IAI
-
Энергетика
FDFF
-
IAI
-
Здравоохранение
FDFF
-
IAI
-
Коммунальные услуги
FDFF
-
IAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. IAI — Ранг доходности на риск
FDFF
IAI
Сравнение FDFF c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.04 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.96 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и IAI
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -75.46% | +52.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -16.52% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -23.14% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -1.91% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -22.61% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 5.80% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и IAI
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 5.51% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.64% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 15.39% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 19.29% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.42% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.75% | -3.75% |
Сравнение комиссий FDFF и IAI
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и IAI
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IAI в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.10% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and IAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAI has higher volatility (5.64%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs IAI's -75.46%.
On 3-year performance, IAI leads with 29.87% vs 10.23% for FDFF. On fees, IAI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAI has performed better with a 29.87% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
IAI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.07% for FDFF.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.38% for IAI.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор