PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с GSIB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDFF returned -6.91% vs 45.11% for GSIB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 18.96%.

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.27%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
15.32%
С начала года
18.96%
1 год
45.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%1.63%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		18.96%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between FDFF and GSIB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between FDFF and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и GSIB

Секторы
FDFF
GSIB

Финансовые услуги

75.4%
99.3%

Технологии

18.8%
0.1%

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
GSIB
99.3%

Технологии

FDFF
18.8%
GSIB
0.1%

Промышленность

FDFF
4.2%
GSIB

-

Недвижимость

FDFF
0.8%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
GSIB

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

GSIB

-

Энергетика

FDFF

-

GSIB

-

Здравоохранение

FDFF

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

FDFF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.59

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.59

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.26

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

11.42

-12.01

FDFF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и GSIB

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-17.71%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-13.90%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-1.27%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.01%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

3.96%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и GSIB

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.36%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

14.58%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

17.52%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.39%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.39%

+0.57%

Сравнение комиссий FDFF и GSIB

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и GSIB

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GSIB в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.60%1.91%1.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and GSIB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFF has higher volatility (4.60%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs -6.91% for FDFF. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs -6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

GSIB has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.99% for FDFF.

They also come from different issuers: Fidelity and Themes. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор