Сравнение FDFF с EUFN
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 33.90%/yr for EUFN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 7.49%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам FDFF и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 7.49% | 65.73% | 17.20% | 13.76% |
Correlation
The correlation between FDFF and EUFN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between FDFF and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDFF и EUFN
Секторы
FDFF
EUFN
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FDFF
EUFN
Технологии
FDFF
EUFN
Промышленность
FDFF
EUFN
Недвижимость
FDFF
EUFN
-
Потребительский циклический сектор
FDFF
EUFN
Сырьевые материалы
FDFF
-
EUFN
-
Коммуникационные услуги
FDFF
-
EUFN
-
Потребительский защитный сектор
FDFF
-
EUFN
-
Энергетика
FDFF
-
EUFN
-
Здравоохранение
FDFF
-
EUFN
-
Коммунальные услуги
FDFF
-
EUFN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
FDFF
EUFN
Сравнение FDFF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.20 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.71 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и EUFN
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -53.25% | +30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -14.77% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -15.95% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -1.02% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -14.51% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 4.22% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и EUFN
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.24% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 17.09% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 20.01% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.86% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.88% | -4.88% |
Сравнение комиссий FDFF и EUFN
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и EUFN
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EUFN в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.27% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and EUFN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (6.24%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs EUFN's -53.25%.
On 3-year performance, EUFN leads with 33.90% vs 10.23% for FDFF. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 33.90% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
EUFN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.07% for FDFF.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.49% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор