Сравнение FDFAX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFAX и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFAX и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 6.10% | -1.31% | -0.14% | 3.02% | -0.44% | 14.43% | 11.60% | 31.79% | -15.91% | 12.15% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFAX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 5.19% против 10.55% соответственно.
FDFAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.19%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFAX и XLB
FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
FDFAX vs. XLB — Ранг доходности на риск
FDFAX
XLB
Сравнение FDFAX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFAX | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.92 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.42 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4.67 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFAX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FDFAX и XLB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFAX и XLB
Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 6.08% | 6.45% | 2.73% | 5.13% | 3.34% | 10.73% | 3.16% | 2.78% | 14.36% | 8.82% | 4.71% | 9.06% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FDFAX и XLB
Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFAX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -59.83% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -14.64% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -24.72% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.66% | -37.27% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.47% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.88% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.21% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFAX и XLB
Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.60%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFAX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.95% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.56% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 20.94% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 18.92% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.61% | -5.65% |