PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с XLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.86%/yr vs 10.23%/yr for XLB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 5.86% против 10.23% соответственно.

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between FDFAX and XLB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.58

The correlation between FDFAX and XLB shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDFAX и XLB

Секторы
FDFAX
XLB

Потребительский защитный сектор

96.8%

-

Промышленность

2.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%
12.4%

Сырьевые материалы

-

87.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.8%
XLB

-

Промышленность

FDFAX
2.4%
XLB
1.5%

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.8%
XLB
12.4%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

XLB
87.6%

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

XLB

-

Энергетика

FDFAX

-

XLB

-

Финансовые услуги

FDFAX

-

XLB

-

Здравоохранение

FDFAX

-

XLB

-

Недвижимость

FDFAX

-

XLB

-

Технологии

FDFAX

-

XLB

-

Коммунальные услуги

FDFAX

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

FDFAX vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.20

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.76

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.62

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

5.06

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.20

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.36

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и XLB

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-59.83%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.38%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-23.17%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-24.72%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-37.27%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-3.28%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-10.84%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.96%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и XLB

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.79%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.73%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.85%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

16.78%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

18.94%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

20.65%

-5.72%

Сравнение комиссий FDFAX и XLB

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и XLB

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and XLB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.73%) compared to FDFAX (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs XLB's -59.83%.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор