PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.10%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.19% против 12.24% соответственно.

FDFAX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.35%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.88%
1 год
3.34%
3 года*
1.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.19%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FDFAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.92

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.41

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.41

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

6.61

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.46

+0.35

Корреляция

Корреляция между FDFAX и ^GSPC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и ^GSPC

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-56.78%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.14%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-25.43%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-33.92%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.78%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-10.75%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.60%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.60%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.37%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.55%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

18.33%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.90%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

18.05%

-3.09%