PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FDEV is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, FDEV returned 17.14% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

FDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
7.04%
1 год
17.14%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		7.04%30.36%5.84%5.73%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between FDEV and JIVE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between FDEV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и JIVE

Секторы
FDEV
JIVE

Финансовые услуги

22.9%
37.6%

Промышленность

16.1%
10.2%

Здравоохранение

13.1%
4.5%

Энергетика

10.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.3%

Коммунальные услуги

8.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.2%

Сырьевые материалы

4.2%
5.7%

Технологии

3.4%
11.7%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

FDEV
22.9%
JIVE
37.6%

Промышленность

FDEV
16.1%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

FDEV
13.1%
JIVE
4.5%

Энергетика

FDEV
10.8%
JIVE
10.7%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
JIVE
4.3%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
JIVE
2.4%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.6%
JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.3%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

FDEV
4.2%
JIVE
5.7%

Технологии

FDEV
3.4%
JIVE
11.7%

Недвижимость

FDEV

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

FDEV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.53

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.35

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.62

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

13.60

-6.92

FDEV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEV и JIVE

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-13.79%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.57%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.47%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.95%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.81%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и JIVE

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.00%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.14%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.17%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.13%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.09%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

15.09%

+0.18%

Сравнение комиссий FDEV и JIVE

FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и JIVE

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.01%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and JIVE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to FDEV (3.00%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 17.14% for FDEV. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

FDEV has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор