PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с IDVO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

FDEV и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEV и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%5.41%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		7.15%36.46%10.16%17.53%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 7.15%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

IDVO

1 день
3.80%
1 месяц
-5.12%
С начала года
7.15%
6 месяцев
11.86%
1 год
36.67%
3 года*
21.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий FDEV и IDVO

FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

FDEV vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.00

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.61

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.77

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

12.06

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.32

-0.79

Корреляция

Корреляция между FDEV и IDVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и IDVO

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IDVO в 5.54%

TTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.54%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и IDVO

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-15.46%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.81%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.50%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.31%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.94%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и IDVO

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.22%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.13%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.71%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

18.46%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.33%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.33%

-0.95%