PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

FDEV и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и FID

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий FDEV и FID

FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

FDEV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.16

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.84

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.98

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

11.27

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между FDEV и FID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FID

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FID

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-39.79%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.93%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.13%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.84%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-8.60%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.36%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FID

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.96%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.37%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

12.62%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.03%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.10%

-3.72%