PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с FELG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FDEV и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и FELG

2026 (YTD)202520242023
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%5.01%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-10.02%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -10.02%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FELG

1 день
3.91%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.66%
1 год
19.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FDEV и FELG

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FDEV vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.87

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.40

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.22

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

4.23

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.87

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.94

-0.41

Корреляция

Корреляция между FDEV и FELG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FELG

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FELG в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.41%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FELG

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-23.89%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-16.17%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-12.90%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.56%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.67%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FELG

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.22%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.85%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.41%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

22.58%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

20.24%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

20.24%

-4.86%