PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FELG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDEV is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FDEV returned 14.87% vs 20.00% for FELG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 2.26%.

FDEV

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.87%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.73%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.98%
1 год
20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и FELG

2026 (YTD)202520242023
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.10%30.36%5.84%5.54%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		2.26%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FDEV and FELG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FDEV и FELG

Секторы
FDEV
FELG

Финансовые услуги

22.9%
4.4%

Промышленность

16.1%
6.1%

Здравоохранение

13.1%
7.0%

Энергетика

10.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
1.3%

Коммунальные услуги

8.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

7.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.4%

Сырьевые материалы

4.2%
0.0%

Технологии

3.4%
54.2%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

FDEV
22.9%
FELG
4.4%

Промышленность

FDEV
16.1%
FELG
6.1%

Здравоохранение

FDEV
13.1%
FELG
7.0%

Энергетика

FDEV
10.8%
FELG
0.7%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
FELG
1.3%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
FELG
1.0%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.6%
FELG
12.2%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.3%
FELG
11.4%

Сырьевые материалы

FDEV
4.2%
FELG
0.0%

Технологии

FDEV
3.4%
FELG
54.2%

Недвижимость

FDEV

-

FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FDEV vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEVFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.73

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

4.14

+2.02

FDEV vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FELG

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-23.89%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-16.17%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.32%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.54%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.84%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FELG

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.15%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

12.66%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

16.29%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

20.00%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

20.00%

-4.70%

Сравнение комиссий FDEV и FELG

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FELG

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.09%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FELG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.15%) compared to FDEV (3.09%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 20.00% vs 14.87% for FDEV. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 20.00% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.36% for FELG.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.18% for FELG.

FDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор