Сравнение FDEV с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FDEV и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEV и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEV и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.14% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.14%.
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и FBND
FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FDEV vs. FBND — Ранг доходности на риск
FDEV
FBND
Сравнение FDEV c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEV | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.07 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.50 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.82 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 5.71 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.07 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDEV и FBND составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и FBND
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и FBND
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -17.25% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -2.79% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -17.25% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -1.78% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -3.38% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.89% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и FBND
Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 1.66% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 2.62% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 4.45% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 5.90% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 6.09% | +9.29% |