PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FDEV is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.01%/yr vs 0.83%/yr for FBND. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и FBND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%7.77%

Correlation

The correlation between FDEV and FBND is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.28

The correlation between FDEV and FBND shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDEV и FBND

Секторы
FDEV
FBND

Финансовые услуги

21.9%
0.2%

Промышленность

15.9%
71.4%

Здравоохранение

13.3%

-

Энергетика

10.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Коммунальные услуги

8.1%
27.5%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Технологии

3.7%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
FBND
0.2%

Промышленность

FDEV
15.9%
FBND
71.4%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
FBND

-

Энергетика

FDEV
10.8%
FBND
1.1%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
FBND

-

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
FBND
27.5%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
FBND

-

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
FBND

-

Технологии

FDEV
3.7%
FBND

-

Недвижимость

FDEV

-

FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FDEV vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.46

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.17

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.11

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

6.37

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FBND

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-17.25%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-2.66%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-5.94%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-17.25%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-1.43%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.35%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.88%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FBND

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.27%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

2.73%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

3.86%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.92%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

6.10%

+9.23%

Сравнение комиссий FDEV и FBND

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FBND

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FBND have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEV has higher volatility (3.61%) compared to FBND (1.27%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FDEV leads with 7.01% vs 0.83% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEV has performed better with a 7.01% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.83% for FDEV.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор