PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDEV tracks the Fidelity Targeted International Factor Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 6.99%/yr vs 5.83%/yr for EFAV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%.

FDEV

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.87%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.10%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.29%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%9.54%

Correlation

The correlation between FDEV and EFAV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between FDEV and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и EFAV

Секторы
FDEV
EFAV

Финансовые услуги

22.9%
19.4%

Промышленность

16.1%
15.9%

Здравоохранение

13.1%
12.0%

Энергетика

10.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
11.9%

Коммунальные услуги

8.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
5.0%

Сырьевые материалы

4.2%
1.5%

Технологии

3.4%
4.6%

Недвижимость

-

3.0%

Финансовые услуги

FDEV
22.9%
EFAV
19.4%

Промышленность

FDEV
16.1%
EFAV
15.9%

Здравоохранение

FDEV
13.1%
EFAV
12.0%

Энергетика

FDEV
10.8%
EFAV
8.3%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
EFAV
11.9%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
EFAV
8.8%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.6%
EFAV
9.6%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.3%
EFAV
5.0%

Сырьевые материалы

FDEV
4.2%
EFAV
1.5%

Технологии

FDEV
3.4%
EFAV
4.6%

Недвижимость

FDEV

-

EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

FDEV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.81

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.19

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.28

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

3.26

+2.89

FDEV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEV и EFAV

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-27.56%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-6.66%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-8.75%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-27.46%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.66%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.77%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.61%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и EFAV

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) имеют волатильность 3.09% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.10%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.53%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

10.57%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.82%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

13.06%

+2.24%

Сравнение комиссий FDEV и EFAV

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и EFAV

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.09%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and EFAV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.10%) compared to FDEV (3.09%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, FDEV leads with 6.99% vs 5.83% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEV has performed better with a 6.99% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 3.09% for FDEV.

FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.20% for EFAV.

FDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор