Сравнение FDEV с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
FDEV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEV и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEV и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 5.94% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 5.94%.
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEV и EFAV
FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
FDEV vs. EFAV — Ранг доходности на риск
FDEV
EFAV
Сравнение FDEV c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEV | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.88 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 10.58 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEV | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDEV и EFAV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEV и EFAV
Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EFAV в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDEV и EFAV
Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEV | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -27.56% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.14% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -27.46% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -3.69% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -4.78% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.94% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEV и EFAV
Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEV | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.19% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 7.57% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 12.22% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 11.74% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.21% | +2.17% |