PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDESX с JUEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDESX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - FDESX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, FDESX returned 16.19%/yr vs 15.99%/yr for JUEMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FDESX charges 0.45%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDESX имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции JUEMX немного отстают с 15.99%.

FDESX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.87%
1 год
30.77%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.72%
10 лет*
16.19%

JUEMX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.92%
1 год
20.22%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDESX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		14.22%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.61%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Correlation

The correlation between FDESX and JUEMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.96

The correlation between FDESX and JUEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с SPHQFDESX с IJRFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с IWV
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с CGUS

Доходность на риск

FDESX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXJUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.68

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.34

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.72

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

6.94

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.68

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FDESX и JUEMX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и JUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDESXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-33.37%

-31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-11.90%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-19.10%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-24.52%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-33.37%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.76%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-4.08%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.95%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и JUEMX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDESXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.29%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.42%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

12.24%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

17.41%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.56%

+1.00%

Сравнение комиссий FDESX и JUEMX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и JUEMX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности JUEMX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		5.76%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.63%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDESX and JUEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDESX has higher volatility (4.26%) compared to JUEMX (3.29%). In terms of maximum drawdown, FDESX dropped -65.36% vs JUEMX's -33.37%.

FDESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDESX и JUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор