PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 8.60%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

FDEM

1 день
-1.65%
1 месяц
-5.85%
6 месяцев
8.28%
С начала года
14.03%
1 год
26.06%
3 года*
19.15%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и RNEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		14.03%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%4.78%

Correlation

The correlation between FDEM and RNEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between FDEM and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и RNEM

Секторы
FDEM
RNEM

Технологии

38.5%
6.4%

Финансовые услуги

15.0%
35.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.7%

Энергетика

7.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.0%

Недвижимость

4.6%
0.8%

Промышленность

4.4%
3.9%

Сырьевые материалы

2.7%
14.2%

Здравоохранение

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

FDEM
38.5%
RNEM
6.4%

Финансовые услуги

FDEM
15.0%
RNEM
35.0%

Потребительский циклический сектор

FDEM
11.5%
RNEM
9.9%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.6%
RNEM
8.7%

Энергетика

FDEM
7.3%
RNEM
7.0%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.5%
RNEM
6.0%

Недвижимость

FDEM
4.6%
RNEM
0.8%

Промышленность

FDEM
4.4%
RNEM
3.9%

Сырьевые материалы

FDEM
2.7%
RNEM
14.2%

Здравоохранение

FDEM

-

RNEM
4.5%

Коммунальные услуги

FDEM

-

RNEM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

FDEM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.26

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.46

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.30

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

0.81

+6.26

FDEM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и RNEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-38.38%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.71%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-13.09%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-21.41%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.94%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-9.25%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.02%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и RNEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

3.16%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

10.90%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

12.50%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.48%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.17%

+1.11%

Сравнение комиссий FDEM и RNEM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и RNEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.07%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and RNEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (8.55%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, FDEM leads with 8.60% vs 5.15% for RNEM. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 8.60% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

FDEM has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.35% for RNEM.

FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.75% for RNEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор