PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

FDEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и JPEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.95%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

FDEM

1 день
1.16%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.30%
1 год
28.89%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий FDEM и JPEM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FDEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.69

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.30

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.35

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.34

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDEM и JPEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и JPEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.14%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и JPEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-40.22%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.32%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-21.57%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-6.68%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.57%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и JPEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.58%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

10.11%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

14.07%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

13.39%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.04%

+0.72%