Сравнение FDEM с FELC

С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDEM и FELC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FELC в 0.99%

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FELC.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.