PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 12.76%/yr for EMXC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и EMXC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%8.68%

Correlation

The correlation between FDEM and EMXC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between FDEM and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и EMXC

Секторы
FDEM
EMXC

Технологии

31.8%
45.0%

Финансовые услуги

16.3%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.4%

Энергетика

8.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.9%

Недвижимость

5.2%
1.0%

Промышленность

4.8%
8.3%

Сырьевые материалы

3.2%
6.8%

Здравоохранение

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FDEM
31.8%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
EMXC
19.6%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
EMXC
4.5%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
EMXC
3.4%

Энергетика

FDEM
8.3%
EMXC
4.2%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
EMXC
2.9%

Недвижимость

FDEM
5.2%
EMXC
1.0%

Промышленность

FDEM
4.8%
EMXC
8.3%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
EMXC
6.8%

Здравоохранение

FDEM

-

EMXC
2.2%

Коммунальные услуги

FDEM

-

EMXC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

FDEM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.61

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.39

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

5.44

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

21.99

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EMXC

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-42.81%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.41%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-19.12%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.91%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-10.19%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.56%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EMXC

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.26%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.88%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

19.34%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

21.70%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.45%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.82%

-1.91%

Сравнение комиссий FDEM и EMXC

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EMXC

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and EMXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.76% vs 9.43% for FDEM. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.76% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.99% for EMXC.

FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор