PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с EEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

FDEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и EEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.80%.

FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

EEM

1 день
3.73%
1 месяц
-9.25%
С начала года
3.80%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.09%
3 года*
15.72%
5 лет*
3.45%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий FDEM и EEM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Доходность на риск

FDEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.64

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.23

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.43

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.41

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDEM и EEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EEM в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.14%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-66.43%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.52%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-37.82%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-10.30%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-16.12%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.49%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 9.54%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

10.70%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

15.12%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

20.23%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.43%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

20.32%

-2.56%