PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 7.01%/yr for EEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 27.80%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и EEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%8.81%

Correlation

The correlation between FDEM and EEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between FDEM and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и EEM

Секторы
FDEM
EEM

Технологии

31.8%
43.6%

Финансовые услуги

16.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.7%

Энергетика

8.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.7%

Недвижимость

5.2%
0.9%

Промышленность

4.8%
6.2%

Сырьевые материалы

3.2%
6.1%

Здравоохранение

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

FDEM
31.8%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
EEM
8.1%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
EEM
5.7%

Энергетика

FDEM
8.3%
EEM
3.3%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
EEM
2.7%

Недвижимость

FDEM
5.2%
EEM
0.9%

Промышленность

FDEM
4.8%
EEM
6.2%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
EEM
6.1%

Здравоохранение

FDEM

-

EEM
2.5%

Коммунальные услуги

FDEM

-

EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

FDEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.81

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.62

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.15

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

15.99

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-66.43%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.52%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-17.29%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-37.71%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.24%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-16.02%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.50%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.26%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.52%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

17.42%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.97%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.91%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

20.50%

-2.59%

Сравнение комиссий FDEM и EEM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FDEM and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs EEM's -66.43%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.43% vs 7.01% for EEM. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.43% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.74% for EEM.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор