Сравнение FDEM с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
FDEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEM и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.77% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.66% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.66%.
FDEM
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и EDIV
FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
FDEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск
FDEM
EDIV
Сравнение FDEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.17 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.65 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.50 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 5.52 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDEM и EDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и EDIV
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EDIV в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.17% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.71% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и EDIV
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -53.36% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -10.36% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -28.32% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -8.36% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -19.53% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.82% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и EDIV
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 6.31% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.12% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 13.77% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 13.81% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.58% | +0.18% |