Сравнение FDEGX с VHCOX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 16.64%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 11.62% против 16.64% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
VHCOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам FDEGX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 22.54% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Correlation
The correlation between FDEGX and VHCOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 1995 г. | 0.88 |
The correlation between FDEGX and VHCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
FDEGX
VHCOX
Сравнение FDEGX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.56 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 14.82 | -14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и VHCOX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -54.76% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -12.43% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -23.87% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -27.59% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.78% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.11% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -9.97% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 2.98% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и VHCOX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 6.85%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.87% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 16.53% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 19.46% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 20.32% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 20.46% | +1.69% |
Сравнение комиссий FDEGX и VHCOX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и VHCOX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.85% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and VHCOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCOX has higher volatility (7.87%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs VHCOX's -54.76%.
VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор