Сравнение FDEGX с NEEGX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 14.76%/yr for NEEGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и NEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 44.58%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.76% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
NEEGX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.35%
- 6 месяцев
- 27.25%
- С начала года
- 44.58%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам FDEGX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
NEEGX Needham Growth Fund | 44.58% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Correlation
The correlation between FDEGX and NEEGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1995 г. | 0.83 |
The correlation between FDEGX and NEEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
FDEGX
NEEGX
Сравнение FDEGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.72 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.65 | -13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и NEEGX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и NEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -53.60% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -13.27% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -38.66% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -43.35% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -43.35% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -12.55% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -10.87% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 4.57% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и NEEGX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 6.85%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 13.69% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 25.34% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 30.99% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 29.16% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 25.72% | -3.57% |
Сравнение комиссий FDEGX и NEEGX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и NEEGX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
NEEGX Needham Growth Fund | 5.24% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and NEEGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (13.69%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs NEEGX's -53.60%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и NEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор